每經(jīng)編輯 劉海軍 周雅玨    

每經(jīng)記者 劉海軍 周雅玨

市場在大幅度震蕩，投資者也人心惶惶，而程序化交易更是助漲助跌，推波助瀾。今日上午，上交所宣布對10個證券賬戶做出處分，深交所也對14個賬戶做出處分，均限制它們在一定時間段內(nèi)買賣股票?！睹咳战?jīng)濟新聞》理財部（公眾號：火山財富huoshan5188）記者仔細梳理這些賬戶名單后了解到，實際上，共有17個證券賬戶遭交易所處分：11個是私募產(chǎn)品賬戶（大部分為量化對沖產(chǎn)品），其中還牽涉到幾家知名陽光私募；5個是自然人賬戶；還有一個是司度（上海）貿(mào)易有限公司的賬戶。

深滬交易所17個賬戶受限

今日早間，證監(jiān)會通過官微發(fā)布其新聞發(fā)言人張曉軍答記者問。證監(jiān)會稱，程序化交易具有頻繁申報等特征，產(chǎn)生助漲助跌作用，特別是在近期股市大幅波動期間對市場的影響更為明顯。為此，證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)、滬深交易所正在對部分具有程序化交易特征的機構(gòu)和個人進行核查，了解其賬戶實名制情況、資金來源和交易策略，分析其對市場波動的影響，并將根據(jù)核查情況有針對性地完善規(guī)則，加強監(jiān)管。同時，滬深交易所根據(jù)《交易規(guī)則》，對頻繁申報或頻繁撤銷申報，涉嫌影響證券交易價格或其他投資者的投資決定的24個賬戶采取了限制交易措施。

隨后不久，上交所官網(wǎng)發(fā)布了市場監(jiān)察相關(guān)紀律處分，對10個證券賬戶做出了處分，并均宣布其自2015年7月31日至2015年10月30日不得買賣在本所掛牌交易的所有證券。

深交所官方微博也發(fā)布了對存在重大異常交易行為的證券賬戶采取限制交易措施，總共點名了14個賬戶，并宣布從2015年7月31日起至2015年10月30日止，限制上述證券賬戶買入和賣出深市上市交易的所有股票。

多只量化對沖產(chǎn)品“中槍”

《每日經(jīng)濟新聞》記者仔細梳理兩個交易所的公告發(fā)現(xiàn)，這17個限制交易的賬戶分別是：三個走公募專戶形式的私募產(chǎn)品東海恒信7期、東海恒信12期、東海恒信14期，目前尚無法確定三只產(chǎn)品是否為青島東海恒信投資管理有限公司旗下產(chǎn)品；私募產(chǎn)品安進13期壹心1號；私募產(chǎn)品泛涵正元信托計劃；司度（上海）貿(mào)易有限公司；陽光私募盈融達投資（北京）有限公司旗下兩只產(chǎn)品中融信托-盈融達量化對沖1期和外貿(mào)信托-盈融達量化對沖1期；深圳盈峰資本旗下產(chǎn)品新方程盈峰量化對沖基金、盈峰梧桐量化對沖基金、盈峰盈寶對沖基金和一個賬戶深圳市盈峰量化投資管理合伙企業(yè)（有限合伙），有意思的是，這四個賬戶均開在中信證券北京總部營業(yè)部，而這個營業(yè)部一直被認為是“國家隊”席位之一；另外還有顧曉峰、黃長華、姜龍、梁文峰、周麗鵬5個自然人賬戶。

這些賬戶中，安進13期壹心1號為寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)產(chǎn)品，核心人物為殷志浩，先后任中金公司數(shù)量分析組負責人、資產(chǎn)管理部量化投資負責人、中金基金總經(jīng)理，公司主要以量化投資為主。泛涵正元信托計劃為北京泛涵投資管理有限公司產(chǎn)品，核心人物為陳美花。

這次賬戶被封鎖的私募中，盈峰資本和盈融達投資可謂是大名鼎鼎。根據(jù)官網(wǎng)可知，盈峰資本旗下證券投資基金、PE投資基金已達22只，管理資產(chǎn)近50億元人民幣。盈融達投資也為市場上知名私募，創(chuàng)立于2006年，公司曾獲第六屆中國私募金牛獎（相對價值策略）。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，此次上交所處理的10個證券賬戶多為量化對沖基金型證券賬戶，由于量化對沖基金賬戶設(shè)定了程序化交易模式，其在此前股市大跌中存在頻繁撤單行為，導(dǎo)致上交所處罰。  

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