每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 萬敏 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 萬敏 發(fā)自北京

“銀行方面希望資本管理高級方法的實施要體現(xiàn)激勵的作用。”一位國有大行風(fēng)險管理部門高層近日對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，該行最快將于本月底召開關(guān)于審議申請實施資本管理高級方法的董事會。

申請趕在年報披露前

2012年12月14日，工行董事會決議審議通過了向銀監(jiān)會申請實施資本管理高級方法的議案。緊接著，12月20日，招行董事會決議審議通過了《關(guān)于招商銀行向中國銀監(jiān)會提請實施資本管理高級方法的議案》，同意該行向銀監(jiān)會提交《招商銀行資本管理高級方法實施申請書》，提請實施資本管理高級方法。

此前，銀監(jiān)會已開始對工行、農(nóng)行、中行、建行、交和招行開展資本計量高級方法評估。

“去年9~10月份銀監(jiān)會組織現(xiàn)場評估，年前已將評估反饋意見發(fā)回，提出了一些整改意見，現(xiàn)在行內(nèi)正加快整改，之后再向銀監(jiān)會提出申請?！鄙鲜龃笮腥耸勘硎?，本月底召開董事會后，預(yù)期最遲2013年3月左右應(yīng)該能申請實施下來，以便在4月的年報披露前對高級方法下相應(yīng)數(shù)據(jù)做出統(tǒng)計，“畢竟舊的權(quán)重法對銀行的影響很大?！?/p>

資本管理高級方法將分別對信用風(fēng)險（內(nèi)部評級法）、市場風(fēng)險（內(nèi)部模型法）和操作風(fēng)險（高級計量法）進(jìn)行計量。尤其是內(nèi)評法將會對銀行資本水平的估算產(chǎn)生較大影響，但我國銀行資本管理辦法明確規(guī)定，在實施高級方法第一年，內(nèi)評法和權(quán)重法計量結(jié)果差距不能超過5%，第二年不能超過10%。

除上述六家銀行外，光大、浦發(fā)等股份制銀行曾公開表示，正在積極申請實施新資本協(xié)議。一位股份制銀行風(fēng)險管理部門人士表示，只要達(dá)到銀監(jiān)會標(biāo)準(zhǔn)的銀行，都可以向銀監(jiān)會提交申請，但審批進(jìn)度則要看監(jiān)管部門的節(jié)奏。

激勵銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

此前，工行董事長姜建清曾透露，根據(jù)工行的測算，實施新資本協(xié)議將使工行的資本充足率上升1.17個百分點(diǎn)。

“銀監(jiān)會有一個校準(zhǔn)方案，派了一個校準(zhǔn)小組，不期望由于評估方法的改變使得資本充足情況發(fā)生太大變化。校準(zhǔn)的具體目標(biāo)是多少還沒定下來，銀行希望能體現(xiàn)更多激勵作用。”上述大行人士認(rèn)為，即使資本高級方法實施對資本節(jié)約的作用也不會太大。

海通證券的研報顯示，內(nèi)評法更重要的意義在于改變過去發(fā)展方向和盈利模式。如實施內(nèi)評法，對公業(yè)務(wù)節(jié)省資本不十分明顯，但零售業(yè)務(wù)綜合風(fēng)險權(quán)重將從目前60%降至20%~30%，零售業(yè)務(wù)占比高的銀行更受益于內(nèi)評法實施。

因此，這對于一些將單筆規(guī)模500萬以下貸款的小微金融業(yè)務(wù)整合至零售條線的商業(yè)銀行來說無疑是個好消息。

以工行為例，截至2012年末，工行的個人經(jīng)營貸款余額已達(dá)1934億元人民幣，較上年末新增274億元，增幅達(dá)16.5%；通過工行個人經(jīng)營貸款得到融資支持的個體工商戶和小微企業(yè)已達(dá)20萬戶，較上年末增長了近2.4萬戶。

而民生、招商、廣發(fā)等股份制商業(yè)銀行也紛紛將小微企業(yè)客戶放入零售部門，此舉在擴(kuò)充零售業(yè)務(wù)內(nèi)容的同時，也有效降低了小微金融帶來的風(fēng)險權(quán)重。

上述股份制銀行風(fēng)險管理部門人士表示，對于重視發(fā)展中小微金融領(lǐng)域的中小型銀行來說，資本高級方法將幫助其減少資本占用給業(yè)務(wù)帶來的束縛，同時也將激勵銀行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，提升零售業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)占比。